Preiskurve Modellierung

Entscheidungsgrundlage und Planungssicherheit

Die Forward-Preis-Kurve ist im Energiemarkt seit einigen Jahren ein unverzichtbares Instrument. Man nutzt sie zur Ermittlung des aktuellen Marktwertes der Positionen, für Risikomanagement und Vertragsbewertungen.

Die stündliche Preiskurve ist Entscheidungsgrundlage für alle im Strommarkt agierenden Unternehmen. Tatsächlich wären Planung, Strombeschaffung oder Vertrieb heute ohne die stündliche Preiskurve nicht mehr denkbar.

Qualität und Zuverlässigkeit der stündlichen Preiskurve beeinflussen das Gewinnpotential aller im Stromhandel tätigen Unternehmen entscheidend. Deshalb ist Qualität oberstes Gebot bei der Preiskurve.

Für die Berechnung der stündlichen Preiskurve entwickelte Eneriss einen eigenen Algorithmus. Die Berechnungsmethode basiert auf Tikhonov’s Regularisationsverfahren und auf der sogenannten „Methode der finiten Elementes“. Diese Berechnungsmethode ist hocheffizient und liefert eine stabile, glatte Lösung, bei sich beliebig überschneidenden Forward-Instrumenten.

Projektbeispiel

Ausgangssituation und Zielsetzung

Ein Eneriss Kunde plante, sich vom klassischen Vollversorgungsmodell zu trennen und stattdessen Handelsaktivitäten aufzubauen.

Aufgabe

Unterstützung des Kunden bei der Implementierung der Programmkomponente für die Berechnung der stündlichen Preiskurve.

Realisierung

  • Implementierung der Programm-Komponente für das Upload der historischen Spot- und Futures-Preise
  • Implementierung des Verfahrens und der Programmkomponente für die statistische Aufbereitung der historischen Marktpreise
  • Implementierung des von Eneriss entwickelten Algorithmus für die Berechnung der stündlichen Preiskurve
  • Integrierung der Programm-Komponenten in das Kundensystem